El primer gran éxito del club se produjo en Copa del Rey de Fútbol de 1910, competición a la que se clasificó después de golear por 5-0 al Vigo Sporting. Los rivales, el Club Español de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Deportivo fue el encargado de abrir el torneo ante el Club Español de Madrid, equipo ya desaparecido, pero que entonces disputaba el predominio capitalino al Real Madrid y al Atlético de Madrid.
